摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
第1章绪论 | 第13-22页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第13-16页 |
1.1.1 现代商业银行经营环境分析 | 第13-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状及文献综述 | 第16-18页 |
1.2.1 基于现代资产组合理论的商业银行资产负债管理研究 | 第16-17页 |
1.2.2 银行资产负债管理优化问题研究 | 第17-18页 |
1.2.3 评论及启示 | 第18页 |
1.3 研究思路及创新点 | 第18-22页 |
第2章 金融工程与商业银行资产负债管理 | 第22-31页 |
2.1 金融工程技术框架的构成 | 第22-23页 |
2.2 金融工程技术的理论框架 | 第23-26页 |
2.2.1 效率市场理论与估值理论 | 第23页 |
2.2.2 现代资产组合理论 | 第23-24页 |
2.2.3 资本资产定价模型 | 第24-25页 |
2.2.4 套期保值理论 | 第25-26页 |
2.2.5 其他金融工程技术理论 | 第26页 |
2.3 金融工程的工艺技术 | 第26-27页 |
2.3.1 金融工程定价技术 | 第26页 |
2.3.2 组合分解技术 | 第26-27页 |
2.4 金融工程技术的应用及交易策略 | 第27-28页 |
2.4.1 套期保值行为 | 第27-28页 |
2.4.2 投机行为 | 第28页 |
2.4.3 套利行为 | 第28页 |
2.5 商业银行资产负债管理与金融工程的内在联系 | 第28-31页 |
2.5.1 金融工程技术解决问题的思维方式与商业银行资产负债管理 | 第28-29页 |
2.5.2 金融工程技术的交易策略与商业银行资产负债管理 | 第29页 |
2.5.3 金融工程风险管理技术与商业银行资产负债管理 | 第29-31页 |
第3章 金融工程框架下商业银行资产负债行为研究 | 第31-42页 |
3.1 商业银行资产负债管理目标 | 第31-33页 |
3.2 商业银行资产负债行为 | 第33-36页 |
3.2.1 完全竞争条件下商业银行资产负债行为 | 第33-34页 |
3.2.2 垄断条件下商业银行资产负债行为 | 第34-35页 |
3.2.3 对商业银行资产负债行为研究的评述 | 第35-36页 |
3.3 金融工程技术框架下商业银行资产负债的行为模式及其管理策略 | 第36-42页 |
3.3.1 商业银行资产负债行为可视为风险套利行为 | 第36-39页 |
3.3.2 商业银行资产负债套利行为的风险与收益分析 | 第39-40页 |
3.3.3 关于银行净利息收入与风险关系的进一步讨论 | 第40-42页 |
第4章 商业银行争利息收入与资本价值管理研究 | 第42-65页 |
4.1 商业银行净利息收入管理研究 | 第42-53页 |
4.1.1 商业银行净利息收入的影响因素及管理重点 | 第42-45页 |
4.1.2 商业银行净利息收入利率风险管理决策方法研究 | 第45-53页 |
4.2 商业银行资本价值管理研究 | 第53-62页 |
4.2.1 影响银行资本价值的因素分析 | 第53-54页 |
4.2.2 银行资本价值利率风险管理决策方法研究 | 第54-62页 |
4.3 银行净利息收入与资本价值协调管理的决策问题研究 | 第62-65页 |
4.3.1 银行净利息收入管理与资本价值管理的内在联系 | 第62页 |
4.3.2 银行净利息收入与资本价值协调管理的组合策略 | 第62-65页 |
第5章 商业银行资产负债结构调整的技术研究 | 第65-74页 |
5.1 客户关系是实现现代商业银行资产负债管理目标的必要条件 | 第65-69页 |
5.1.1 客户关系是现代商业银行资产负债管理的第三个关键变量 | 第65-67页 |
5.1.2 传统商业银行资产负债结构调整方法的缺陷 | 第67-69页 |
5.1.3 现代商业银行资产负债管理理念 | 第69页 |
5.2 银行资产负债管理与客户关系在金融工程框架内的整合与解决 | 第69-74页 |
5.2.1 商业银行资产负债组合风险控制与客户关系协调管理的新思路 | 第69-71页 |
5.2.2 套期保值是实现协调管理的最佳技术 | 第71-72页 |
5.2.3 商业银行资产负债管理与套期保值的关系 | 第72-74页 |
第6章 商业银行资产负债组合利率风险的套期保值研究 | 第74-97页 |
6.1 基于商业银行净利息收入利率风险的套期保值研究 | 第74-90页 |
6.1.1 风险条件下商业银行净利息收入现会流分析 | 第74-77页 |
6.1.2 线性衍生工具套期保值头寸选择方法研究 | 第77-79页 |
6.1.3 线性衍生工具防御性套期保值效果再分析 | 第79-87页 |
6.1.4 商业银行净利息收入主动性利率风险管理战略下的的套期保值研究 | 第87-90页 |
6.2 基于久期的银行资本价值利率风险套期保值方法 | 第90-92页 |
6.3 银行净利息收入与资本价值综合管理的套期保值方法 | 第92-93页 |
6.4 运用套期保值管理银行资产负债组合利率风险的注意事项 | 第93-94页 |
6.4.1 资产负债表外项目调整和表内项目调整协调应用 | 第93页 |
6.4.2 注意金融工程的模型风险 | 第93页 |
6.4.3 注意交易对手的违约风险 | 第93-94页 |
6.5 对一家商业银行资产负债管理实践的思考 | 第94-97页 |
第7章 商业银行资产负债组合信用风险的套期保值研究 | 第97-104页 |
7.1 商业银行信贷管理中的两个"悖论" | 第97-98页 |
7.1.1 信贷悖论 | 第97页 |
7.1.2 专业化与分散化 | 第97-98页 |
7.2 商业银行资产信用风险经营性套期保值方法的机理及评价 | 第98-100页 |
7.2.1 贷款担保对充资产信用风险的机理分析 | 第98-99页 |
7.2.2 联合贷款分散资产信用风险的机理分析 | 第99-100页 |
7.2.3 贷款出售分散资产组合信用风险的机理分析 | 第100页 |
7.3 商业银行资产组合信用风险的金融性套期保值 | 第100-104页 |
7.3.1 商业银行信用衍生产品交易的目的 | 第101页 |
7.3.2 信用衍生产品管理商业银行资产组合信用风险的交易结构及分析 | 第101-104页 |
结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
附录A(攻读博士期间的研究成果目录) | 第115页 |