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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--金融工程框架下商业银行资产负债管理研究
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金融工程框架下商业银行资产负债管理研究
 
     论文目录
 
摘要第1-10页
Abstract第10-13页
第1章绪论第13-22页
 1.1 选题的背景及意义第13-16页
  1.1.1 现代商业银行经营环境分析第13-14页
  1.1.2 研究意义第14-16页
 1.2 国内外研究现状及文献综述第16-18页
  1.2.1 基于现代资产组合理论的商业银行资产负债管理研究第16-17页
  1.2.2 银行资产负债管理优化问题研究第17-18页
  1.2.3 评论及启示第18页
 1.3 研究思路及创新点第18-22页
第2章 金融工程与商业银行资产负债管理第22-31页
 2.1 金融工程技术框架的构成第22-23页
 2.2 金融工程技术的理论框架第23-26页
  2.2.1 效率市场理论与估值理论第23页
  2.2.2 现代资产组合理论第23-24页
  2.2.3 资本资产定价模型第24-25页
  2.2.4 套期保值理论第25-26页
  2.2.5 其他金融工程技术理论第26页
 2.3 金融工程的工艺技术第26-27页
  2.3.1 金融工程定价技术第26页
  2.3.2 组合分解技术第26-27页
 2.4 金融工程技术的应用及交易策略第27-28页
  2.4.1 套期保值行为第27-28页
  2.4.2 投机行为第28页
  2.4.3 套利行为第28页
 2.5 商业银行资产负债管理与金融工程的内在联系第28-31页
  2.5.1 金融工程技术解决问题的思维方式与商业银行资产负债管理第28-29页
  2.5.2 金融工程技术的交易策略与商业银行资产负债管理第29页
  2.5.3 金融工程风险管理技术与商业银行资产负债管理第29-31页
第3章 金融工程框架下商业银行资产负债行为研究第31-42页
 3.1 商业银行资产负债管理目标第31-33页
 3.2 商业银行资产负债行为第33-36页
  3.2.1 完全竞争条件下商业银行资产负债行为第33-34页
  3.2.2 垄断条件下商业银行资产负债行为第34-35页
  3.2.3 对商业银行资产负债行为研究的评述第35-36页
 3.3 金融工程技术框架下商业银行资产负债的行为模式及其管理策略第36-42页
  3.3.1 商业银行资产负债行为可视为风险套利行为第36-39页
  3.3.2 商业银行资产负债套利行为的风险与收益分析第39-40页
  3.3.3 关于银行净利息收入与风险关系的进一步讨论第40-42页
第4章 商业银行争利息收入与资本价值管理研究第42-65页
 4.1 商业银行净利息收入管理研究第42-53页
  4.1.1 商业银行净利息收入的影响因素及管理重点第42-45页
  4.1.2 商业银行净利息收入利率风险管理决策方法研究第45-53页
 4.2 商业银行资本价值管理研究第53-62页
  4.2.1 影响银行资本价值的因素分析第53-54页
  4.2.2 银行资本价值利率风险管理决策方法研究第54-62页
 4.3 银行净利息收入与资本价值协调管理的决策问题研究第62-65页
  4.3.1 银行净利息收入管理与资本价值管理的内在联系第62页
  4.3.2 银行净利息收入与资本价值协调管理的组合策略第62-65页
第5章 商业银行资产负债结构调整的技术研究第65-74页
 5.1 客户关系是实现现代商业银行资产负债管理目标的必要条件第65-69页
  5.1.1 客户关系是现代商业银行资产负债管理的第三个关键变量第65-67页
  5.1.2 传统商业银行资产负债结构调整方法的缺陷第67-69页
  5.1.3 现代商业银行资产负债管理理念第69页
 5.2 银行资产负债管理与客户关系在金融工程框架内的整合与解决第69-74页
  5.2.1 商业银行资产负债组合风险控制与客户关系协调管理的新思路第69-71页
  5.2.2 套期保值是实现协调管理的最佳技术第71-72页
  5.2.3 商业银行资产负债管理与套期保值的关系第72-74页
第6章 商业银行资产负债组合利率风险的套期保值研究第74-97页
 6.1 基于商业银行净利息收入利率风险的套期保值研究第74-90页
  6.1.1 风险条件下商业银行净利息收入现会流分析第74-77页
  6.1.2 线性衍生工具套期保值头寸选择方法研究第77-79页
  6.1.3 线性衍生工具防御性套期保值效果再分析第79-87页
  6.1.4 商业银行净利息收入主动性利率风险管理战略下的的套期保值研究第87-90页
 6.2 基于久期的银行资本价值利率风险套期保值方法第90-92页
 6.3 银行净利息收入与资本价值综合管理的套期保值方法第92-93页
 6.4 运用套期保值管理银行资产负债组合利率风险的注意事项第93-94页
  6.4.1 资产负债表外项目调整和表内项目调整协调应用第93页
  6.4.2 注意金融工程的模型风险第93页
  6.4.3 注意交易对手的违约风险第93-94页
 6.5 对一家商业银行资产负债管理实践的思考第94-97页
第7章 商业银行资产负债组合信用风险的套期保值研究第97-104页
 7.1 商业银行信贷管理中的两个"悖论"第97-98页
  7.1.1 信贷悖论第97页
  7.1.2 专业化与分散化第97-98页
 7.2 商业银行资产信用风险经营性套期保值方法的机理及评价第98-100页
  7.2.1 贷款担保对充资产信用风险的机理分析第98-99页
  7.2.2 联合贷款分散资产信用风险的机理分析第99-100页
  7.2.3 贷款出售分散资产组合信用风险的机理分析第100页
 7.3 商业银行资产组合信用风险的金融性套期保值第100-104页
  7.3.1 商业银行信用衍生产品交易的目的第101页
  7.3.2 信用衍生产品管理商业银行资产组合信用风险的交易结构及分析第101-104页
结论第104-106页
参考文献第106-114页
致谢第114-115页
附录A(攻读博士期间的研究成果目录)第115页

 
 
论文编号BS1090142,这篇论文共115
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