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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--基于沪深300股指期货的套期保值模型研究
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基于沪深300股指期货的套期保值模型研究
 
     论文目录
 
摘要第1-6页
英文摘要第6-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·研究背景第10-11页
   ·问题提出第11页
   ·研究意义第11-12页
   ·国内外研究动态第12-14页
   ·本文主要内容及结构安排第14-16页
第2章 股指期货套期保值及其理论概述第16-36页
   ·股指期货概述第16-25页
     ·股指期货的产生与发展第16-19页
     ·股指期货的特征与功能第19-22页
     ·中国股指期货的发展与沪深300股指期货合约第22-25页
   ·套期保值概述第25-36页
     ·套期保值的基本特征与主要功能第26-27页
     ·套期保值的基本原理与操作原则第27-30页
     ·套期保值的种类第30-31页
     ·套期保值理论第31-36页
第3章 股指期货套期保值模型及绩效评判方法第36-50页
   ·数据的检验方法第36-41页
     ·单位根检验第36-38页
     ·协整检验第38-41页
   ·股指期货套期保值模型分析第41-46页
     ·传统最小二乘回归(OLS)模型第42-43页
     ·含有一阶自回归过程(AR(1))的变系数模型第43-44页
     ·状态空间模型第44-46页
   ·套期保值绩效的评判方法第46-48页
   ·本章小结第48-50页
第4章 基于沪深300股指期货的实证分析第50-64页
   ·样本数据的采集及实证检验第50-56页
     ·样本数据的采集及统计性特征第50-52页
     ·ADF单位根检验第52-55页
     ·Johansen协整检验第55-56页
   ·模型的实证分析第56-62页
     ·传统最小二乘回归模型的实证分析第56-58页
     ·含有一阶自回归过程的变系数模型的实证分析第58-59页
     ·状态空间模型的实证分析第59-62页
   ·模型套期保值绩效的比较分析第62-63页
     ·套期保值比率的比较分析第62页
     ·套期保值绩效的比较分析第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第5章 政策建议第64-68页
   ·适当选取套期保值模型与套期保值品种第64页
   ·积极鼓励机构投资者成为股指期货市场主体第64-65页
   ·发展与完善证券市场法律法规,加强投资者教育第65-68页
第6章 结束语第68-70页
   ·主要结论第68页
   ·论文的不足之处第68-69页
   ·研究展望第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间发表的论文第76页

 
 
论文编号BS395043,这篇论文共76
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