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股指期货高频交易模型结构研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第5-6页 | | Abstract | 第6页 | | 目录 | 第7-10页 | | 第一章 绪论 | 第10-15页 | | 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 | | 1.2 国内外文献研究综述 | 第11-14页 | | 1.2.1 高频交易文献综述 | 第11-13页 | | 1.2.2 策略评估指标的研究综述 | 第13-14页 | | 1.3 本文的组织架构和创新点 | 第14-15页 | | 第二章 基于股指期货的高频交易策略 | 第15-28页 | | 2.1 高频交易概述 | 第15-16页 | | 2.1.1 高频交易简介 | 第15页 | | 2.1.2 高频交易的影响 | 第15-16页 | | 2.2 高频交易理论模型 | 第16-18页 | | 2.2.1 存货理论模型 | 第16-17页 | | 2.2.2 信息模型 | 第17页 | | 2.2.3 事件套利 | 第17页 | | 2.2.4 统计套利 | 第17-18页 | | 2.3 基于股指期货的高频交易 | 第18-20页 | | 2.3.1 股指期货的交易策略 | 第18-19页 | | 2.3.2 股指期货的投资分析 | 第19-20页 | | 2.4 股指期货的投机交易及其技术分析方法 | 第20-27页 | | 2.4.1 基于趋势跟踪的日内交易策略 | 第20-25页 | | 2.4.2 止损策略 | 第25-27页 | | 2.5 本章小结 | 第27-28页 | | 第三章 过滤策略的构建 | 第28-44页 | | 3.1 过滤策略理念 | 第28-30页 | | 3.1.1 交易策略介绍 | 第28-29页 | | 3.1.2 基于过滤理念的交易策略 | 第29-30页 | | 3.2 预测模型介绍 | 第30-33页 | | 3.2.1 基于预测模型的交易策略 | 第30-31页 | | 3.2.2 常用预测模型介绍 | 第31-32页 | | 3.2.3 模型的统计检验 | 第32-33页 | | 3.3 模型构建 | 第33-41页 | | 3.3.1 特征变量选取 | 第33-36页 | | 3.3.2 模型构建 | 第36-37页 | | 3.3.3 模型验证 | 第37-41页 | | 3.4 交易策略制定 | 第41-43页 | | 3.4.1 日内策略基本设置 | 第42页 | | 3.4.2 预测模型基本设置 | 第42-43页 | | 3.5 本章小结 | 第43-44页 | | 第四章 策略评估指标 | 第44-50页 | | 4.1 策略收益的评估 | 第44-45页 | | 4.2 常用策略评估指标 | 第45-48页 | | 4.2.1 夏普比率 | 第45-46页 | | 4.2.2 基于下偏距（lower partial moments,LPMs）的指标 | 第46-47页 | | 4.2.3 基于回撤的比率 | 第47-48页 | | 4.2.4 基于风险价值的指标 | 第48页 | | 4.3 本章小结 | 第48-50页 | | 第五章 交易模型实证分析 | 第50-58页 | | 5.1 交易模型流程图 | 第50-51页 | | 5.2 双均线策略的实证研究 | 第51-54页 | | 5.2.1 双均线策略基本设置 | 第51页 | | 5.2.2 基本均线策略实证结果 | 第51-52页 | | 5.2.3 止损策略实证结果 | 第52-54页 | | 5.3 预测模型实证研究 | 第54-56页 | | 5.3.1 基于推进方式的模型构造验证 | 第54页 | | 5.3.2 利用多元回归模型预测收益 | 第54-55页 | | 5.3.3 利用 Logistic 模型预测收益 | 第55-56页 | | 5.4 模型应用 | 第56-57页 | | 5.5 本章小结 | 第57-58页 | | 结论与展望 | 第58-59页 | | 参考文献 | 第59-61页 | | 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 | | 致谢 | 第62-63页 | | 附件 | 第63页 |
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论文编号BS3738946，这篇论文共63页
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