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股指期货高频交易模型结构研究
 
     论文目录
 
摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外文献研究综述第11-14页
        1.2.1 高频交易文献综述第11-13页
        1.2.2 策略评估指标的研究综述第13-14页
    1.3 本文的组织架构和创新点第14-15页
第二章 基于股指期货的高频交易策略第15-28页
    2.1 高频交易概述第15-16页
        2.1.1 高频交易简介第15页
        2.1.2 高频交易的影响第15-16页
    2.2 高频交易理论模型第16-18页
        2.2.1 存货理论模型第16-17页
        2.2.2 信息模型第17页
        2.2.3 事件套利第17页
        2.2.4 统计套利第17-18页
    2.3 基于股指期货的高频交易第18-20页
        2.3.1 股指期货的交易策略第18-19页
        2.3.2 股指期货的投资分析第19-20页
    2.4 股指期货的投机交易及其技术分析方法第20-27页
        2.4.1 基于趋势跟踪的日内交易策略第20-25页
        2.4.2 止损策略第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 过滤策略的构建第28-44页
    3.1 过滤策略理念第28-30页
        3.1.1 交易策略介绍第28-29页
        3.1.2 基于过滤理念的交易策略第29-30页
    3.2 预测模型介绍第30-33页
        3.2.1 基于预测模型的交易策略第30-31页
        3.2.2 常用预测模型介绍第31-32页
        3.2.3 模型的统计检验第32-33页
    3.3 模型构建第33-41页
        3.3.1 特征变量选取第33-36页
        3.3.2 模型构建第36-37页
        3.3.3 模型验证第37-41页
    3.4 交易策略制定第41-43页
        3.4.1 日内策略基本设置第42页
        3.4.2 预测模型基本设置第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 策略评估指标第44-50页
    4.1 策略收益的评估第44-45页
    4.2 常用策略评估指标第45-48页
        4.2.1 夏普比率第45-46页
        4.2.2 基于下偏距(lower partial moments,LPMs)的指标第46-47页
        4.2.3 基于回撤的比率第47-48页
        4.2.4 基于风险价值的指标第48页
    4.3 本章小结第48-50页
第五章 交易模型实证分析第50-58页
    5.1 交易模型流程图第50-51页
    5.2 双均线策略的实证研究第51-54页
        5.2.1 双均线策略基本设置第51页
        5.2.2 基本均线策略实证结果第51-52页
        5.2.3 止损策略实证结果第52-54页
    5.3 预测模型实证研究第54-56页
        5.3.1 基于推进方式的模型构造验证第54页
        5.3.2 利用多元回归模型预测收益第54-55页
        5.3.3 利用 Logistic 模型预测收益第55-56页
    5.4 模型应用第56-57页
    5.5 本章小结第57-58页
结论与展望第58-59页
参考文献第59-61页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第61-62页
致谢第62-63页
附件第63页

 
论文编号BS3738946,这篇论文共63
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