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实物期权方法在公司股权价值评估中的应用研究 |
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| 论文目录 |
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| 第1章 引言 | 第1-10页 | | ·研究背景与目的 | 第7-8页 | | ·研究范围及研究方法概述 | 第8-9页 | | ·论文架构 | 第9-10页 | | 第2章 公司价值评估与实物期权研究综述 | 第10-28页 | | ·公司价值评估理论 | 第10-12页 | | ·期权定价理论 | 第12-15页 | | ·实物期权方法 | 第15-24页 | | ·从DCF到实物期权 | 第16-19页 | | ·实物期权的建模 | 第19-21页 | | ·实物期权方法的难点及其解决 | 第21-24页 | | ·将股权视为期权 | 第24-27页 | | ·本章小结 | 第27-28页 | | 第3章 股权与期权关系的详细分析 | 第28-37页 | | ·看涨期权与股权 | 第28-31页 | | ·看跌期权与股权 | 第31-34页 | | ·公司从成立到清盘期权价值的变化过程 | 第34-35页 | | ·持续经营公司的期权 | 第35-36页 | | ·本章小结 | 第36-37页 | | 第4章 Black-Scholes模型与股权定价 | 第37-46页 | | ·Black-Scholes模型回顾 | 第37-38页 | | ·为什么是Black-Scholes模型 | 第38-39页 | | ·BS公式假设条件的处理 | 第39-45页 | | ·标的资产可交易性 | 第39-41页 | | ·欧式期权 | 第41-42页 | | ·不分红 | 第42页 | | ·标的资产价格遵从几何布朗运动 | 第42-43页 | | ·波动性为已知常数 | 第43-44页 | | ·无风险利率为已知常数 | 第44-45页 | | ·市场无摩擦 | 第45页 | | ·本章小结 | 第45-46页 | | 第5章 案例分析 | 第46-55页 | | ·研究样本 | 第46-47页 | | ·资料来源 | 第47页 | | ·参数估计 | 第47-50页 | | ·标的资产现值S | 第47-48页 | | ·期权执行价格X | 第48页 | | ·执行期间T | 第48-49页 | | ·无风险利率r | 第49-50页 | | ·标的资产波动性σ | 第50页 | | ·计算过程 | 第50-51页 | | ·结果的进一步分析 | 第51-52页 | | ·样本扩展 | 第52-54页 | | ·本章小结 | 第54-55页 | | 第6章 结论 | 第55-64页 | | ·研究总结 | 第55-60页 | | ·本文贡献、其中问题以及需进一步开展的工作 | 第60-63页 | | ·结论 | 第63-64页 | | 参考文献 | 第64-68页 | | 致谢与声明 | 第68-69页 | | 附录A | 第69-70页 | | 附录B | 第70-99页 | | 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第99页 |
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论文编号BS1127197，这篇论文共99页
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