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基于ARMA-Copula-DCC-GARCH模型的股指收益率分析

论文目录

摘要	第3-4页
abstract	第4页
第1章绪论	第6-8页
第2章 GARCH模型	第8-14页
2.1 单变量GARCH	第8-9页
2.2 多元GARCH	第9-11页
2.3 DCC-GARCH	第11-14页
第3章 Copula方法	第14-20页
3.1 相关性的发展	第14-15页
3.2 Skalr定理与Copula	第15-18页
3.3 ARMA-Copula-DCC–GARCH	第18-20页
第4章实证分析	第20-35页
4.1 数据的描述性统计	第20-24页
4.2 单个序列的ARMA-GARCH建模	第24-27页
4.3 多元序列的ARMA-DCC-Copula-GARCH建模	第27-35页
第5章结语	第35-36页
参考文献	第36-37页
致谢	第37-39页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	第39页

论文编号BS4643948，这篇论文共39页会员购买按0.35元/页下载，共需支付13.65元。直接购买按0.5元/页下载，共需要支付19.5元。

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