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境内外人民币汇率动态关联性研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第5-6页 | | Abstract | 第6-7页 | | 插图索引 | 第10-11页 | | 附表索引 | 第11-12页 | | 第1章 绪论 | 第12-20页 | | 1.1 选题背景与意义 | 第12-13页 | | 1.2 文献综述 | 第13-17页 | | 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 | | 1.2.2 国内文献综述 | 第14-17页 | | 1.2.3 小结 | 第17页 | | 1.3 论文框架 | 第17-19页 | | 1.4 主要创新与不足之处 | 第19-20页 | | 1.4.1 创新点 | 第19页 | | 1.4.2 不足之处 | 第19-20页 | | 第2章 境内外人民币汇率动态关联性的理论基础 | 第20-27页 | | 2.1 相关概念 | 第20-21页 | | 2.1.1 价格发现 | 第20页 | | 2.1.2 汇率动态关联性 | 第20-21页 | | 2.2 汇率动态关联性的存在机理 | 第21-27页 | | 2.2.1 报酬溢出效应的存在机理 | 第21-23页 | | 2.2.2 波动溢出效应的存在机理 | 第23-27页 | | 第3章 境内外人民币外汇市场的微观市场结构分析 | 第27-37页 | | 3.1 境内人民币即期市场 | 第27-29页 | | 3.2 境内人民币远期市场 | 第29-31页 | | 3.3 境外人民币无本金交割远期市场 | 第31-33页 | | 3.4 香港离岸人民币市场 | 第33-34页 | | 3.5 不同外汇市场间的信息流动关系 | 第34-37页 | | 3.5.1 CNYDF 与 NDF 间的信息流动关系 | 第35页 | | 3.5.2 CNY 与 NDF 间的信息流动关系 | 第35页 | | 3.5.3 CNY 与 CNH 间的信息流动关系 | 第35-36页 | | 3.5.4 其他市场间的信息流动关系 | 第36-37页 | | 第4章 境内外人民币汇率动态关联性实证分析 | 第37-46页 | | 4.1 实证方法与模型 | 第37-39页 | | 4.2 数据来源及描述性统计分析 | 第39-40页 | | 4.3 报酬溢出效应实证分析 | 第40-44页 | | 4.3.1 单位根与格兰杰因果关系检验 | 第40-42页 | | 4.3.2 脉冲响应分析 | 第42-44页 | | 4.4 波动溢出效应实证分析 | 第44-46页 | | 第5章 政策建议 | 第46-49页 | | 5.1 继续完善境内人民币即期市场 | 第46-47页 | | 5.2 加快发展境内外汇衍生品市场 | 第47页 | | 5.3 稳步推进汇率市场化改革 | 第47-49页 | | 结论 | 第49-51页 | | 参考文献 | 第51-55页 | | 致谢 | 第55-56页 | | 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第56页 |
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论文编号BS3441349，这篇论文共56页
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