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因子Copula模型和跳扩散过程的CDO定价研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-6页 | | ABSTRACT | 第6-9页 | | 第一章 绪论 | 第9-14页 | | ·选题背景 | 第9-12页 | | ·研究意义 | 第12页 | | ·本文的研究思路 | 第12-13页 | | ·本文的研究内容 | 第13-14页 | | 第二章 CDO 定价的数学模型简介 | 第14-21页 | | ·CDO 产品简介 | 第14-15页 | | ·BET 模型 | 第15-16页 | | ·Copula 模型 | 第16-17页 | | ·因子Copula 模型 | 第17-19页 | | ·动态模型 | 第19-21页 | | 第三章 基于vasic(?)ek 模型和跳-扩散过程下的动态模型 | 第21-30页 | | ·基本假定 | 第22-24页 | | ·连续时间状态下CDO 分券的无套利定价 | 第24-26页 | | ·二元波动率情形下累积违约损失的特征函数表达式 | 第26-28页 | | ·多元波动率情形累积违约损失的特征函数表达式 | 第28-29页 | | ·小结 | 第29-30页 | | 第四章 随机相关系数下的正态-NIG混合因子 Copula 模型 | 第30-40页 | | ·CDO 分券在连续时间下的无套利定价 | 第30-32页 | | ·正态- NIG 混合分布的单因子Copula 模型介绍 | 第32-34页 | | ·二元对称模型下的累积违约损失的特征函数表达式 | 第34-36页 | | ·二元线性模型下的累积违约损失的特征函数表达式 | 第36-38页 | | ·正态- NIG 混合多因子Copula 模型下的CDO 定价 | 第38-39页 | | ·小结 | 第39-40页 | | 总结 | 第40-41页 | | 参考文献 | 第41-46页 | | 致谢 | 第46-47页 | | 附录（攻读学位期间发表的论文） | 第47页 |
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论文编号BS175005，这篇论文共47页
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