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基于计算实验金融的连续双向拍卖股票市场交易机制研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-4页 | | ABSTRACT | 第4-9页 | | 第一章 绪论 | 第9-31页 | | ·选题的背景和意义 | 第9-11页 | | ·我国证券市场交易机制的发展历程 | 第11-13页 | | ·国内外相关文献综述 | 第13-27页 | | ·价格形成机制对市场质量的影响 | 第15-19页 | | ·交易透明度对市场质量的影响 | 第19-21页 | | ·最小报价单位对市场质量的影响 | 第21-22页 | | ·涨跌幅限制对市场质量的影响 | 第22-24页 | | ·税率调整对市场质量的影响 | 第24-25页 | | ·小结 | 第25-27页 | | ·研究内容和研究方法 | 第27-31页 | | 第二章 计算实验金融的思想基础与研究范式 | 第31-45页 | | ·计算实验金融概述 | 第31页 | | ·计算实验金融的发展 | 第31-34页 | | ·计算实验平台的建模类型 | 第34-35页 | | ·计算实验建模的优势 | 第35-36页 | | ·计算实验金融面临的挑战 | 第36-42页 | | ·挑战一：计算实验与理论解析方法的比较 | 第37-38页 | | ·挑战二：计算实验与实证方法的比较 | 第38-39页 | | ·挑战三：计算实验与实验经济学方法的比较 | 第39-40页 | | ·挑战四：人工股票市场与真实股票市场的比较 | 第40-41页 | | ·挑战五：关于Agent 行为复杂性的讨论 | 第41页 | | ·挑战六：关于Agent 数量多少的讨论 | 第41-42页 | | ·计算实验金融在本文中的应用 | 第42-44页 | | ·本章小结 | 第44-45页 | | 第三章 连续双向拍卖人工股票市场的设计与构建 | 第45-60页 | | ·人工股票市场设计的总体思想 | 第45-46页 | | ·AGENT 系统的设计与构建 | 第46-54页 | | ·基本设计思想 | 第46-48页 | | ·典型的Agent 决策模型介绍 | 第48-50页 | | ·本文中Agent 模型的设计与构建 | 第50-54页 | | ·连续双向拍卖交易系统设计 | 第54-59页 | | ·人工股票市场中的时间概念 | 第59页 | | ·本章小结 | 第59-60页 | | 第四章 连续双向拍卖人工股票市场校准及其稳定性分析 | 第60-78页 | | ·计算实验模型校准概述 | 第60-62页 | | ·实验设计与参数选择 | 第62-63页 | | ·价格时间序列的基本统计特征 | 第63-66页 | | ·波动聚集特征检验 | 第66-67页 | | ·价格时间序列的HURST 指数特性 | 第67-70页 | | ·收益率时间序列波动性的多尺度行为特征 | 第70-74页 | | ·人工股票市场的稳定性分析 | 第74-76页 | | ·本章小结 | 第76-78页 | | 第五章 市场质量测度指标与交易机制实验设计 | 第78-90页 | | ·流动性测度指标 | 第78-81页 | | ·Glostern-Harris 模型 | 第78-79页 | | ·Kyle 模型 | 第79页 | | ·Martin 指数 | 第79-80页 | | ·市场宽度 | 第80页 | | ·市场深度 | 第80页 | | ·价差测度模型 | 第80-81页 | | ·波动性测度指标 | 第81-84页 | | ·日内波动率 | 第82页 | | ·超额波动率 | 第82-83页 | | ·GARCH(1,1)模型 | 第83页 | | ·TGARCH 模型 | 第83-84页 | | ·市场效率测度指标 | 第84-87页 | | ·市场有效性系数 | 第84-85页 | | ·Stoll 市场价格冲击模型 | 第85-86页 | | ·市场定价效率 | 第86页 | | ·订单执行比率 | 第86-87页 | | ·实验设计方法 | 第87-89页 | | ·实验参数设计 | 第87-88页 | | ·极差分析方法 | 第88-89页 | | ·本章小结 | 第89-90页 | | 第六章 实验数据分析 | 第90-106页 | | ·市场流动性分析 | 第90-94页 | | ·流动性指标计算结果与分析 | 第90-93页 | | ·各因素主次关系与显著性分析 | 第93-94页 | | ·市场波动性分析 | 第94-99页 | | ·波动性指标计算结果与分析 | 第94-97页 | | ·各因素主次关系与显著性分析 | 第97-99页 | | ·市场效率分析 | 第99-104页 | | ·市场效率指标计算结果与分析 | 第99-102页 | | ·各因素主次关系与显著性分析 | 第102-104页 | | ·综合讨论 | 第104-105页 | | ·本章小结 | 第105-106页 | | 第七章 总结与展望 | 第106-111页 | | ·全文总结 | 第106-107页 | | ·本文的主要创新点 | 第107-108页 | | ·研究展望 | 第108-111页 | | 参考文献 | 第111-128页 | | 附表1：不同交易机制组合下的流动性测度指标计算值 | 第128-133页 | | 附表2：不同交易机制组合下的波动性测度指标计算值 | 第133-138页 | | 附表3：不同交易机制组合下的市场效率测度指标计算值 | 第138-143页 | | 发表论文和参加科研情况说明 | 第143-144页 | | 致谢 | 第144页 |
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论文编号BS157，这篇论文共144页
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