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国债期货交易策略研究 |
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| 论文目录 |
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| 中文摘要 | 第1-5页 | | Abstract | 第5-8页 | | 第一章 绪论 | 第8-20页 | | ·国债期货的产生与发展 | 第8-9页 | | ·我国国债期货试点与教训 | 第9-13页 | | ·国债期货试点背景及发展历程 | 第10-12页 | | ·国债期货试点失败的经验教训 | 第12-13页 | | ·国债期货的市场功能 | 第13-15页 | | ·我国恢复国债期货交易的意义 | 第15-16页 | | ·恢复我国国债期货市场的可行性分析 | 第16-19页 | | ·国债现货市场的发展为国债期货的推出奠定了基础 | 第16-17页 | | ·利率逐步市场化为重开国债期货创造了条件 | 第17-18页 | | ·我国金融市场的快速发展为国债期货的推出提供了支持 | 第18-19页 | | ·本文研究内容及组织 | 第19-20页 | | 第二章 国债期货合约设计及特点 | 第20-25页 | | ·国债期货合约的基本要素 | 第20-21页 | | ·新旧国债期货合约比较 | 第21-23页 | | ·中美国债期货合约比较 | 第23-25页 | | 第三章 国债期货的交割与定价 | 第25-31页 | | ·转换因子 | 第25-26页 | | ·最便宜可交割债券（CTD：the cheapest to deliver） | 第26-29页 | | ·国债期货定价 | 第29-31页 | | 第四章 国债期货的交易策略 | 第31-38页 | | ·套期保值 | 第31-32页 | | ·套保比率 | 第31-32页 | | ·套利 | 第32-38页 | | ·期现套利 | 第33-34页 | | ·跨期套利 | 第34-36页 | | ·跨品种套利 | 第36-38页 | | 第五章 案例分析 | 第38-44页 | | ·利用 TF1206 合约进行套保 | 第38-39页 | | ·收益率曲线交易案例分析 | 第39-43页 | | ·基差交易案例分析 | 第43-44页 | | 第六章 总结 | 第44-45页 | | 参考文献 | 第45-47页 | | 致谢 | 第47-48页 |
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论文编号BS1953007，这篇论文共48页
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