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中国股票市场价格操纵行为的识别研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第4-5页 | | ABSTRACT | 第5-6页 | | 1 绪论 | 第10-22页 | | 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-12页 | | 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 | | 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 | | 1.2 文献综述 | 第12-17页 | | 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 | | 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 | | 1.2.3 文献评述 | 第16-17页 | | 1.3 本文的研究结构与内容安排 | 第17-19页 | | 1.4 本文的研究方法与创新 | 第19-22页 | | 1.4.1 研究方法 | 第19-20页 | | 1.4.2 创新之处 | 第20-22页 | | 2 股票市场价格操纵相关概念 | 第22-26页 | | 2.1 价格操纵定义及特点 | 第22-23页 | | 2.1.1 价格操纵的定义 | 第22页 | | 2.1.2 价格操纵的特点 | 第22-23页 | | 2.2 股票市场价格操纵阶段 | 第23-25页 | | 2.2.1 建仓阶段 | 第23-24页 | | 2.2.2 洗盘阶段 | 第24页 | | 2.2.3 拉升阶段 | 第24页 | | 2.2.4 出货阶段 | 第24-25页 | | 2.3 股价操纵的危害性分析 | 第25-26页 | | 3 中国股票市场操纵事件特征分析 | 第26-36页 | | 3.1 中国股价操纵事件的数据统计 | 第26-28页 | | 3.2 被操纵股票的操纵主体和涉案金额分析 | 第28-31页 | | 3.3 被操纵股票的行业分析 | 第31-32页 | | 3.4 被操纵股票的股本规模分析 | 第32-36页 | | 4 股票市场对操纵事件的反应研究 | 第36-48页 | | 4.1 VAR模型概述 | 第36-37页 | | 4.2 数据的选择 | 第37-40页 | | 4.2.1 样本选择 | 第37页 | | 4.2.2 指标选择 | 第37-38页 | | 4.2.3 数据的平稳性检验 | 第38-39页 | | 4.2.4 格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 | | 4.3 VAR模型构建 | 第40-41页 | | 4.4 市场指标对操纵事件的反应分析 | 第41-48页 | | 4.4.1 脉冲响应分析 | 第41-46页 | | 4.4.2 方差分解分析 | 第46-48页 | | 5 基于新型指标的价格操纵行为识别 | 第48-62页 | | 5.1 新型指标设计 | 第48-50页 | | 5.2 样本与模型的选取 | 第50-52页 | | 5.2.1 样本的选取 | 第50-51页 | | 5.2.2 模型的选择 | 第51-52页 | | 5.3 变量选取和数据处理 | 第52-53页 | | 5.3.1 被解释变量选取 | 第52页 | | 5.3.2 解释变量的选取 | 第52页 | | 5.3.3 数据的处理 | 第52-53页 | | 5.4 识别模型的实证分析 | 第53-58页 | | 5.4.1 变量检验 | 第53-56页 | | 5.4.2 Logistic模型回归 | 第56-58页 | | 5.5 实证结果分析及建议 | 第58-62页 | | 5.5.1 实证结果分析 | 第58-59页 | | 5.5.2 股价操纵的监管建议 | 第59-62页 | | 6 结论与展望 | 第62-64页 | | 6.1 结论 | 第62-63页 | | 6.2 研究不足与展望 | 第63-64页 | | 参考文献 | 第64-68页 | | 致谢 | 第68-69页 |
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论文编号BS3987708，这篇论文共69页
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