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基于分数跳扩散过程的几何平均亚式幂期权定价
 
     论文目录
 
致谢第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第13-19页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 文献综述第14-16页
    1.3 预备知识第16-17页
    1.4 研究内容与目标第17-19页
2 分数跳扩散过程下的亚式幂期权定价第19-32页
    2.1 资产定价模型第19页
    2.2 基本假设第19页
    2.3 期权定价模型第19-22页
    2.4 模型求解第22-26页
    2.5 数值实验第26-31页
    2.6 小结第31-32页
3 分数跳扩散过程下带单调交易费具有固定敲定价格的亚式幂期权定价第32-44页
    3.1 资产定价模型第32页
    3.2 基本假设第32页
    3.3 期权定价模型第32-35页
    3.4 模型求解第35-39页
    3.5 数值实验第39-43页
    3.6 小结第43-44页
4 分数跳扩散过程下带单调交易费具有浮动敲定价格的亚式幂期权定价第44-53页
    4.1 资产定价模型第44页
    4.2 基本假设第44页
    4.3 期权定价模型第44-45页
    4.4 模型求解第45-48页
    4.5 数值实验第48-52页
    4.6 小结第52-53页
5 结论与展望第53-55页
    5.1 结论第53页
    5.2 展望第53-55页
参考文献第55-59页
作者简历第59-61页
学位论文数据集第61页

 
 
论文编号BS4040758,这篇论文共61
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