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两种利率风险管理方法的分析与评价
   摘要：本文通过对两种利率风险管理手段的分析与评价，针对我国银行面临的经济与金融环境的现状，就利率风险管理手段在我国的适用性进行了探讨，提出了改进措施。
   关键词：敏感性缺口分析   存续期缺口分析   凸性   
       正文 ：随着利率调整的加快，利率风险的加大，我国主要依靠利息收入获取收益的国有商业银行开始频繁地暴露于利率风险之下。由于在我国，商业银行对存款利差的依赖程度很高，因而利率风险管理便显得日益迫切。
       一、两种利率风险度量模型概述
       1、 敏感性缺口
        银行把在某一时期内到期或需要重新确定利率的资产和负债称为利率敏感性资产或负债。二者之差即为重新定价缺口（Repricing GAP）或资金缺口（Funding GAP）.正的重新定价缺口使银行面临利率下降的风险，负的重新定价缺口使银行面临利率上升的风险，当缺口为零时，利率变动不会影响银行的净利差收入。它对于货币市场和资本市场上利率变动的层次具有针对性，并依据银行资产负债在央行基准利率变动时所遭受的利率冲击的程度不同建立了不同的计量方法。
 
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