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金融风险测算新技术—Copula方法研究综述

【金融相关论文题目】【摘 要】本文就金融风险测算的一种新方法Copula理论在国内外的已有研究进行了总结,较为清晰的勾画出Copula方法在金融市场风险测算中的发展过程及应用现状,在此基础上,提出了Copula方法对综合风险度量的可适性及应用前景。
【关键词】Copula 金融市场风险 综合风险 测算
随着经济全球化和金融自由化的发展,全球金融市场特别是金融衍生品市场得到迅猛发展,呈现出了前所未有的波动性,金融机构和投资者面临的各种风险日益复杂和多样化,因此对金融风险的评估和测量也提出了越来越高的要求。传统的风险计量方法已不能适应现代金融业的需要。基于此,Copula方法这种全新的测算技术被引入金融风险的计量中。
Copula函数被称为“相依函数”或者“连接函数”,它是把多维随机变量的联合分布用其一维边际分布连接起来的函数。Copula理论于1959年由Sklar提出,定义了一个联合分布分解为它的K个边缘分布和一个Copula函数,其中Copula函数描述了变量间的相关结构,Sklar定理为Copula方法体系的发展打下了基础。但直到上世纪90年代末期才被引入金融领域,Nelson(1998)比较系统地介绍了Copula的定义、构建方法,并全面介绍了Copula函数的各项性质以及几种重要的Copula函数族。Embrechs(1999)把Copula理论引入到金融领域中,把金融风险分析推向了一个新的阶段。在我国,对Copula的研究起步较晚,最早是张尧庭(2002)在理论上,主要是从概率论的角度上探讨了Copula方法在金融上应用的可行性。Copula方法在金融风险测算中主要具有如下优势:①Copula理论不限制边缘分布的选择,结合Copula函数可以更为灵活地构建多元分布函数;②在运用Copula理论建立模型时,边缘分布反映的只是单变量的个体信息,变量间的相关信息完全由Copula函数来体现,可以将随机变量的边缘分布和它们之间的相关关系分开来研究;③通过不同形式Copula函数的选择使用,可以准确捕捉到变量间非线性、非对称的相关关系,
 
 
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