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dd拓扑视角下的中国股市波动分析

【金融毕业论文提纲】dd拓扑视角下的中国股市波动分析【内容提要】Garch族模型和分形分析方法是现阶段学者们在研究股市波动时广泛应用的方法。本文针对Garch族模型在股市波动分析当中的应用缺陷,利用拓扑方法,即利用非均衡的分形方法和均衡的流形方法,借助中国股市历史数据,对中国股指的波动做了实证分析,并给出了相应结论与政策建议。
Abstract: Garch and Fractal models are two popular methods for researchers to study volatility of stock market. In view of utilization constrictions of Garch models in stock market volatility analysis, the author does empirical study for the volatility of China’s stock market index using with topology methods such as fractal method of non-balance and manifold method of balance with the help of historical data of China’s stock market. At the end, the author offers suitable conclusions and advices.
关键词:股市 波动 分形 流形
对中国股市波动研究的文献有很多,就研究的方法论而言,主流的研究方法有GARCH族模型和分形方法。Garch族模型主要是从计量的角度出发,对中国股指的条件异方差进行考察;而分形方法主要是从拓扑的角度出发,将时间维度纳入到考察变量范围之内,对中国股指的时变性进行考察分析。
股票市场价格波动性的ARCH效应检验研究,闫冀楠、张维(1998)首次对上海股价的收益分布特征进
 
 
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