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信息不对称与最优保险契约设计
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内容提要:本文对描述保险市场不对称信息的两个主要模型——逆向选择和道德风险进行了研究。阐释了道德风险与逆向选择的概念及其产生机理，并从一般意义上给出了逆向选择与道德风险的规避策略。在此基础上，阐述了不对称信息条件下最优保险契约设计的基本思想。
一、引言
综观信息经济学的有关文献，不难发现，这一领域的几乎所有经典文献都无不是以保险市场为例来研究不对称信息理论的。原因在于，保险市场是一个典型的信息不对称市场，由于保险机制的固有特性，无论是保险的买方还是卖方都不可能如愿获得足够的信息，这种对信息占有的不对称状况，很容易被保险市场参与者所利用，并导致保险市场运行的低效率。针对保险市场的这种信息非对称特征，经济学家做了许多深人的研究工作，他们运用非对称信息分析技术研究了保险欺诈、保险市场均衡、最优保险契约设计以及非对称信息下的保险定价等问题。如早在1953年阿罗（Arrow）就指出，信息不对称是妨碍保险机制顺利运转的主要障碍，并对此进行研究。之后，像罗斯柴尔德与斯蒂格利茨（Rothschild and Stiglitz）、斯宾赛（Spence）和莫里斯（Mirrlees）等许多著名经济学家都以保险业为背景来研究不对称信息理论。显然，大多数经济学家都以保险市场为例来研究不对称信息这件事情本身，就已经佐证了不对称信息对保险市场影响的严重性。鉴于此，本文拟从保险人的角度出发，主要从理论上分析保险市场信息不对称的两个主要模型——逆向选择和道德风险的概念及其产生机理，并从一般意义上讨论其规避策略。最后，在委托代理理论框架下，研究基于不对称信息假定下的最优保险契约的设计思想。
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