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离散时间下带有利率的破产问题 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-4页 | | Abstract | 第4-5页 | | 第一章 引言 | 第5-13页 | | ·Lundberg-Cramer经典破产模型 | 第5-6页 | | ·破产论研究中的研究方法 | 第6-8页 | | ·更新论证技巧 | 第6-7页 | | ·鞅方法 | 第7-8页 | | ·带有投资的破产模型 | 第8-10页 | | ·离散时间下的破产模型 | 第10-12页 | | ·本文的主要结果 | 第12-13页 | | 第二章 离散时间模型的一些已知结果 | 第13-19页 | | ·利率、保费收益、索赔均为i.i.d.的模型 | 第13-15页 | | ·利率具有AR(1)结构的模型 | 第15页 | | ·保费收益、索赔分别具有AR(1)下的模型 | 第15-16页 | | ·利率具有马氏链结构的模型 | 第16-19页 | | 第三章 模型的推广 | 第19-31页 | | ·模型及基本假设 | 第19-20页 | | ·用递推法给出破产概率满足的积分方程 | 第20-22页 | | ·用归纳法给出破产概率的上界 | 第22-25页 | | ·用鞅方法给出破产概率的上界 | 第25-31页 | | 参考文献 | 第31-33页 | | 致谢 | 第33-34页 |
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论文编号BS1584830，这篇论文共34页
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